Relatório de desempenho da estratégia comercial

O R Trader.
Usando R e ferramentas relacionadas em Finanças Quantitativas.
Relatório de desempenho das estratégias de negociação com R e Knitr.
Estive procurando relatórios de modelo usando R e Knitr por um tempo, mas não encontrei nada que corresponda às minhas necessidades até agora. Eu, portanto, decidi criar eles mesmo.
O que eu gosto de ver sobre as estratégias de negociação são os gráficos de desempenho básicos (diariamente, mensais e anuais), algumas estatísticas básicas de negócios e, acima de tudo, os números de desempenho mais recentes para acompanhar a potencial deterioração da estratégia. Eu também quero que todas as informações sejam exibidas em uma única página. Tudo isso já existe obviamente, mas não dentro de um relatório sintético como o que eu apresento aqui. Portanto, era necessária alguma formatação personalizada.
A entrada necessária para criar este relatório é um simples arquivo csv de 2 colunas com data e retorno diários. A saída é um arquivo pdf de boa aparência (veja a imagem abaixo).
performanceReportREADME. txt: contém o desempenho de renúncia habitualReportWithKnitr. R: Esta é a principal função R que cria os gráficos e a entrada para o desempenho das tabelas LaTeXReport_AssetAllocation. Rnw: Este arquivo chama a função R acima e gera o relatório pdf.
Todos os comentários são bem-vindos.
15 Comentários.
Excelente relatório! Eu tentei construir algo semelhante, mas quando eu olho para ele depois de ver isso, eu apenas acho que meu aspecto é grosseiro! 🙂
Obrigado pela sua valiosa publicação.
Eu já crio algo semelhante com R e Sweave, mas não tão detalhado e bem avançado. Minha principal preocupação era criar um relatório em formato de paisagem.
Você sabe se é possível?
Você já pensou em fazer alguma coisa com HTML e Microsoft Word, por exemplo?
Obrigado pelas lindas palavras.
É definitivamente possível, é um comando LaTeX. Uma simples pesquisa do Google (paisagem + LaTeX) dá o seguinte: \ usepackage [landscape]
Existem muitas outras opções, é para o usuário escolher uma que melhor corresponda às suas necessidades.
Nunca pensei em HTML ou Word, no entanto, um aplicativo Shiny é definitivamente algo que tenho em mente por um tempo.
Espero que isto ajude.
Obrigado pela sua resposta. Eu vou tentar.
De acordo com o brilho, concordo com você, estou pensando em criar algo assim para o meu blog, mas não sei se pode ser adicionado facilmente, como um applet java, por exemplo, em uma página de blog . Todos os exemplos que eu vejo através da internet, eram páginas de internet completas.
Eu tentei usar o código usando o RStudio. No arquivo performanceReport_AssetAllocation. Rnw, acabei de alterar os parâmetros das funções source () e performanceReport () com base no meu diretório. Quando tentei compilar PDF, o RStudio reclamou:
Processando pedaços de código com opções & # 8230;
Chamadas: - & gt; SweaveParseOptions - & gt; verificar - & gt; match. arg.
Erro no rle (nomes de arquivos): & # 8216; x & # 8217; deve ser um vetor atômico.
Chamadas: - & gt; SweaveParseOptions - & gt; verificar - & gt; match. arg.
Eu fiz algo errado? Você poderia me ajudar? Muito obrigado!
Eu uso RStudio também e nunca encontrei esse erro, mas parece um erro LaTeX.
Muitas vezes eu tenho diferenças de formato quando executo o mesmo código no meu laptop e na minha área de trabalho. O que eu costumo fazer é executar o código LaTeX diretamente do TeXworks (assumindo que você está no Windows?). Você tentou isso?
Você também pode querer visualizar a formatação de números. O código que postei pressupõe que o formato dos números de retorno é & # 8220; 0,05% & # 8221 ;. Então, dentro do código R, isso é transformado em um formato legível por R.
Obrigado por sua resposta. No entanto, ainda não consigo executar o código. Verifiquei a formatação do número. É o mesmo que você assumiu (0,05%). Quando você diz que está executando o código LaTeX diretamente do TeXworks, qual é o código LaTeX aqui referido? Esse é o código gerado pela execução do arquivo Rnw? Quando eu executei o arquivo Rnw, o arquivo tex fornecido possui apenas o conteúdo semelhante ao arquivo Rnw até a linha \ maketitle.
Eu também tentei um simples arquivo Rnw:
Isso funciona bem. Isso pode excluir o erro LaTeX?
Alguma outra sugestão?
Eu tive um olhar mais atento sobre o seu problema e pode vir da sua configuração de opções dentro do RStudio.
Check in Ferramentas -> Opções -> Sweave. A partir daqui você pode escolher o Sweave ou o Knitr. Escolha o mais recente.
Knitr usa resultados = & # 8216; asis & # 8217; onde Sweave usa resultados = & # 8216; tex & # 8217; . Isso pode explicar sua mensagem de erro.
Deixe-me saber como vai.
Obrigado por sua resposta. Como você sugeriu, eu mudei a opção para o Knitr, já que os resultados foram configurados para & # 8220; asis & # 8221; no código original. No entanto, quando tentei compilar o pdf, o rstudio ainda corre em erros.
Linha 63 Seqüência de controle indefinida.
No arquivo pdf de saída, existe uma linha de leitura:
## Erro: não é possível abrir a conexão.
Mais sugestões? Obrigado!
Por favor, envie-me por correio electrónico thertrader @ gmail e nós teremos um olhar mais atento sobre ele.
Bom relatório, obrigado por compartilhar. é possível dar uma olhada na entrada csv? Eu tentei testá-lo com alguns dados do quantmod OHLC, mas tive problemas com a data. Obrigado,
Eu não posso compartilhar o arquivo csv porque ele contém informações proprietárias, mas posso ajudá-lo com a formatação da data.
Na linha 20 do desempenho do arquivoReportWithKnitr. R você obtém este & # 8220; as. Date (datas, & # 8220;% m /% d /% y & # 8221;) & # 8221; o que significa que eu uso o seguinte formato: & # 8220; 01/14/92 & # 8221 ;. Você pode alterar a entrada e manter meu código R inicial ou alterar o código R e manter sua entrada em seu formato atual. Você decide.
Você pode querer usar a versão mais recente do arquivo enquanto atualizo (mudanças menores) o repositório Gist periodicamente sem aviso prévio.
Espero que isto ajude.
Parece que & # 8220; dailyDD & lt; - as. vector (Drawdowns (dailyRtn / 100)) & quot; não funciona mais. Eu acho que a função Drawdowns foi substituída por findDrawdowns.
Você realmente está certo, eu notei algumas mudanças também, mas eu não atualizei o repositório Gist, I & # 8217; fá-lo em breve.

Relatório de desempenho das estratégias de negociação com R e Knitr.
Estive procurando relatórios de modelo usando R e Knitr por um tempo, mas não encontrei nada que corresponda às minhas necessidades até agora. Eu, portanto, decidi criar eles mesmo.
O que eu gosto de ver sobre as estratégias de negociação são os gráficos de desempenho básicos (diariamente, mensais e anuais), algumas estatísticas básicas de negócios e, acima de tudo, os números de desempenho mais recentes para acompanhar a potencial deterioração da estratégia. Eu também quero que todas as informações sejam exibidas em uma única página. Tudo isso já existe obviamente, mas não dentro de um relatório sintético como o que eu apresento aqui. Portanto, era necessária alguma formatação personalizada.
A entrada necessária para criar este relatório é um simples arquivo csv de 2 colunas com data e retorno diários. A saída é um arquivo pdf de boa aparência (veja a imagem abaixo).

Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico.
As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e lucratividade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.
Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam gravitar naturalmente em relação a um número - lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Tutorial de Sistemas de Negociação.)
Relatórios de desempenho da estratégia.
Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais.
A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório; os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.
Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio.
A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo quanto a análise dos dados mensais e anuais.
Um dos métodos mais rápidos de análise do desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias maneiras, a partir de um gráfico de barras que mostra lucro líquido mensal para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de equidade. (Veja também: Traçando seu caminho para melhores retornos).
Métricas-chave.
Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas principais de desempenho:
Lucro Líquido Líquido Fator de Lucro Percentual Rentável Média de Comércio Lucro Líquido Máximo Drawdown.
Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.
Lucro líquido total: o lucro líquido total representa a linha inferior para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:
Embora muitos comerciantes utilizem o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho da negociação, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)
Fator de lucro: o fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta:
Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema específico produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos de sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas.
A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor.
Percentual rentável: a percentagem rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma:
O valor ideal para a métrica percentual rentável variará de acordo com o estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um valor baixo e lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência seguindo os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.
Os comerciantes intraday, e particularmente os scalpers, que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica rentável com maior porcentagem para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos; para "avançar", é necessário que haja um percentual significativamente mais alto lucrativo. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Média do lucro líquido comercial: o lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial líquido é calculado da seguinte forma:
Em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de US $ 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total.
Este número pode ser desviado por um valor de valor, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superinflando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado.
Drawdown máximo: a métrica de retirada máxima refere-se ao "pior cenário possível" para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido.
Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar 10 milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do comerciante e o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado).
The Bottom Line.
Os relatórios de desempenho da estratégia, seja aplicado a resultados de negociação históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas ao resultado final, ou ao lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro faz um sistema - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Relatório de desempenho da estratégia de negociação
Sharpe ratio é um dos muitos termos que os investidores e day traders se deparam, especialmente ao rastrear uma estratégia comercial ou investir em um mu.
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que eu tenho estudado pessoalmente há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos comerciantes evitam ou.
Como medir seu desempenho de negociação.
Os comerciantes do dia devem se preocupar com a relação Sharpe?
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que eu tenho estudado pessoalmente há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos comerciantes evitam ou passam pouco tempo pesquisando. A maioria dos comerciantes, simplesmente pensa em desempenho em termos de dólares feitos e perda.
A linha de fundo em termos de dólares é sempre a melhor pontuação; No entanto, ao longo de sua jornada de negociação, efetivamente medir o desempenho do seu dia de negociação é a chave para ganhos consistentes a longo prazo.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Definição de desempenho de negociação.
O desempenho de negociação pode ser expresso em muitas formas e algoritmos complexos, mas é essencialmente o mecanismo usado para avaliar o retorno de um comerciante e a tolerância ao risco ou a falta dele. Todos os tipos de comerciantes podem ser medidos a partir de comerciantes do dia, swing comerciantes e tudo o resto.
A coisa desafiadora com o desempenho de medição é que pode incluir uma tonelada de números e abordagens de medição, o que leva à próxima seção deste artigo.
Relatórios de desempenho de negociação.
Esses relatórios são supostos fornecer-lhe as principais estatísticas de desempenho comercial; No entanto, a maioria é apenas um despejo de dados.
A maioria dos relatórios parecerá algo como o seguinte:
Relatório de desempenho de negociação.
A sabedoria convencional diz-lhe que com tantos números presentes em uma página, você deve poder entrar no seu problema. Minhas conversas com comerciantes me mostraram exatamente o oposto.
Os comerciantes ficam desencantados com todos os índices e fórmulas, porque a maioria de nós não são estatísticos de coração e começamos a nos concentrar no que eu chamo de grande 5:
Dependendo de onde você está em sua carreira comercial, você pode apenas se concentrar nos três primeiros itens da lista acima mencionada.
O problema com esses sistemas de relatórios não é que eles não sejam precisos ou que eles não estão tentando ajudá-lo. O problema é que proporcionam muita informação.
Gráficos de desempenho de negociação.
A maioria dos comerciantes ativos e comerciantes do dia são aprendizes visuais. Por que mais nós preencheríamos completamente confortável sentando na frente de telas piscando por horas a fio?
Depois de revisar o relatório de desempenho da negociação, seu próximo movimento provável é olhar seus gráficos de desempenho.
Gráfico de desempenho de negociação.
Como sempre, uma imagem vale mais do que mil palavras. A partir de um gráfico de linhas básicas, você pode dizer quão consistente você está fazendo lucros.
Você olha seu gráfico e vê uma enorme queda ou aumento no patrimônio? Você vê seu desempenho pairar constantemente em torno de um determinado valor da conta, mas você não consegue ter um momento de breakout ao negociar?
Enquanto os gráficos são a representação visual de sua atividade comercial, qual o valor que eles realmente adicionam? Como esses gráficos ajudam você a descobrir o que abordar no seu sistema comercial dia?
O que é bom desempenho?
Esta pergunta me assombrou por muitos anos. Assim que eu entraria em um bom ritmo, eu começaria a pensar: "Eu me pergunto o quanto esse comerciante está fazendo". Ou eu veria um artigo sobre um comerciante de topo que colocou 50 comerciantes de jornais vencedores seguidos ou um comerciante que ganhou US $ 50.000 para US $ 1.000.000 em menos de 2 anos.
Em um nível intelectual, eu sabia que esses resultados eram indocumentados ou o unicórnio do desempenho comercial. Por algum motivo, não consegui me impedir internamente de me perguntar, existe mais? Eu poderia ganhar mais dinheiro este ano, ou na semana passada.
Este é um ciclo perpétuo que os comerciantes atravessam onde eles sentem que, se eles pudessem ser tão melhores quanto o próximo comerciante, de alguma forma tudo em sua carreira comercial profissional se alinharia magicamente.
Deixe-me descartar este mito de uma vez por todas. O único desempenho comercial que você precisa se preocupar é o seu.
Por favor, tome um momento para digerir esse conceito.
Quanto dinheiro você deve fazer em uma semana? Pergunte a si mesmo. Quanto dinheiro você pode retornar em uma negociação de swing de um ano? Pergunte a si mesmo.
Uma vez que você alcança este ponto em sua carreira comercial e psicologia comercial, agora você está pronto para o avanço que tem sido o elogio por tantos anos.
Então, como você mede o desempenho?
Embora existam uma série de gráficos, fórmulas e algoritmos complicados para medir seu desempenho comercial, estou aqui para dizer que há dois números que mais importam.
R é o fator de lucro que leva o total de seus negócios vencedores divididos pelo valor absoluto de suas negociações perdidas para determinar sua rentabilidade. Eu gosto de calcular em termos de R, porque me permite ver a quantidade de dinheiro que estou fazendo relativamente às minhas perdas, independentemente da quantidade de negócios. Então, se eu tiver uma porcentagem vencedora de apenas 40%, comprar meus vencedores são muito maiores do que os meus perdedores, eu ainda vou lucrar. Por exemplo, veja a tabela abaixo para ilustrar este ponto:
Como você pode ver, neste exemplo, mesmo com mais perdedores do que vencedores, você ainda é 65% mais lucrativo em seus negócios vencedores e, portanto, pode pousar no preto. Se você não tiver mais nada deste artigo, pare de se obsessão com sua porcentagem de vitória / perda - concentre-se em sua R.
# 2 - Draw Draw máximo.
O máximo de redução representa quanto dinheiro você perde de uma conta recente alta antes de fazer uma nova alta na sua conta. Por exemplo, se você tiver apenas uma alta de US $ 100.000 e, em seguida, retire para US $ 85.000 antes de exceder US $ 100.000, então você teria um tiragem máxima de 15% (US $ 85.000 /% 100.000). O máximo de retirada é provavelmente o indicador de desempenho chave mais valioso que você deve monitorar quando se trata de desempenho comercial. Como já discuti em artigos anteriores, a linha entre os comerciantes que explodem suas contas e os 10% maiores dos comerciantes é a capacidade de minimizar seus descontos.
Trazendo tudo juntos.
Neste ponto, você provavelmente já ouviu falar desses tópicos de uma forma diferente. Bem, agora é hora de levar a conversa para o próximo nível. Para medir o seu desempenho, você precisa primeiro determinar quantas negociações você precisa em um ciclo.
Para mim, são trades de 10 dias com base no meu nível de atividade comercial. Seu número de negócios pode ser maior ou menor.
Em seguida, precisamos começar a rastrear o R ​​e o máximo de retirada ao longo do seu ciclo de negociação preferido.
No final de cada ciclo, você deseja documentar o valor de R e os valores máximos de retirada.
Estabeleça sua linha de base.
O que você notará será que você começará a estabelecer sua linha de base como comerciante após os primeiros ciclos de 5 a 10. No seu primeiro ciclo, você pode ter um .35 para R e um 25% para retirar. Não pense nos números como bons ou ruins, lembre-se que é tudo relativo e exclusivo para sua jornada comercial.
À medida que você continua estabelecendo sua linha de base, algumas coisas acontecerão.
Um, você está condicionando sua mente a pensar em durações mais curtas. Como comerciantes, tendemos a perder-nos em um comércio que espera atingir o grande ou nos tornamos emocionalmente anexados. Este é um subproduto de perder o controle do conceito de tempo, o que significa que nós temos toneladas disso. É realmente simples, quando você derrubar.
Se eu disser que você tem 5 dias para viver, tenho certeza de que você poderá determinar rapidamente como você vai gastar seu tempo ao longo da semana. Você provavelmente quer ver sua família e acertar algumas listas de itens de balde. Agora imagine se eu perguntei o que você queria fazer nos próximos 30 ou 40 anos?
Isso é muito difícil de articular e muitas vezes levará a mais perguntas do que respostas.
O comércio não é diferente. Se eu lhe disser que você tem apenas 10 negócios para medir seu desempenho, você aumentará seu lápis um pouco mais em cada comércio e isso ajudará você a se concentrar em seu ciclo.
Trace seu progresso.
Tudo o que você precisa fazer agora é plotar dois gráficos simples: um para R e um para máximo tiragem.
Para os valores de R, você deseja que a linha comece a subir de tendência e à direita ao longo de cada ciclo. Um gráfico acima e à direita diz que você está ganhando mais dinheiro em cada comércio vencedor versus seus perdedores. Não será de forma linear, pois o comércio não é um esforço simples.
Em segundo lugar, você quer traçar suas deduções para cada ciclo de negociação. Para a vista de desenho, queremos exatamente o oposto como o gráfico R. Gostaríamos de ver a tendência de porcentagem de redução menor em relação a cada ciclo de negociação subseqüente.
Competir contra si mesmo.
Competir contra si mesmo.
Se os comerciantes querem realizá-lo ou não, para que você obtenha lucros, outra pessoa deve estar no outro lado do comércio. Agora, isso não significa que eles vão perder no final, mas estudos mostraram que 85% - 90% dos comerciantes do dia falham ao transformar um lucro consistente.
Então, ao invés de correr a raça de outra pessoa e se preocupar com seus retornos, competir com você mesmo. Pare de perguntar quanto dinheiro você deve fazer ou o que é um retorno realista, comece a definir isso com base em suas habilidades.
Depois de estabelecer sua linha de base, faça tudo o que estiver ao seu alcance para exceder sua linha de base. Continue a dirigir o seu R para cima e para a direita, enquanto empurra seu desenho para baixo no chão. Ter esse nível de foco em cada ciclo de negociação, em última análise, catapultá-lo para a pequena porcentagem de comerciantes vencedores.
Em suma.
Pare de ficar obsessivo com as dezenas de indicadores e relatórios de desempenho comercial. Você precisa estabelecer métricas de desempenho comercial muito básicas centradas em torno da lucratividade e mensurá-las em sprints curtos.
Para esse objetivo, a plataforma de reprodução do mercado Tradingsim permite que você passe rapidamente por dezenas de ciclos para estabelecer rapidamente sua linha de base sem arriscar seu dinheiro. Por favor, tome um momento e visite nossa página inicial para ver como podemos ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial.

Análise do sistema de negociação.
A análise adequada do sistema de negociação ajuda a encontrar sistemas de negociação que funcionam. Os comerciantes bem-sucedidos precisam de vários índices de desempenho e maneiras descritivas de visualizar os resultados. MultiCharts & rsquo; O relatório de desempenho da estratégia é uma poderosa ferramenta usada pelos CTAs e comerciantes regulares para avaliação de estratégias.
Mais de 200 maneiras de medir seu desempenho.
Ao seu alcance, você possui mais de 200 medidas de desempenho disponíveis. Alguns dos mais úteis estão localizados no resumo do desempenho da estratégia, índices de desempenho, análise de tempo, lista de negócios, análise comercial total, outliers, antecipação e retirada, análise de séries comerciais e análises periódicas.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Analisando os resultados de backtesting.
O Resumo do Desempenho da Estratégia e as Razões de Desempenho permitem uma análise rápida das métricas da estratégia comercial. Você pode acessar o lucro ou perda global alcançado pela estratégia de negociação, diferentes valores de ratios, dados detalhados da curva de equidade e informações muito mais importantes ao seu alcance.
Acompanhando o tempo e o comércio.
A informação na tabela Time Analysis avalia os resultados estritamente do ponto de vista do tempo. Você define o período de tempo para exibir os resultados usando a guia Exibir da caixa de diálogo Configuração. O List of Trades exibe o relatório completo de troca por comércio.
Análise total e anormal.
Análise de Comércio Total exibe o desempenho geral da estratégia de negociação. Os outliers ou os negócios periféricos são aqueles que excedem o comércio médio por um valor significativo (mais ou menos três (3) desvios-padrão).
Atraso / redução e análise da série comercial.
Run-up / drawdown e análise da série de negócios Run-up é medido como o máximo aberto para o mais alto não realizado do comércio para uma posição longa; A retirada é da baixa aberta não mais baixa do comércio para uma posição curta. Análise das séries comerciais mostra medidas estatísticas baseadas nos negócios vencedores e perdedores.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Análise estatística.
Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica tem que entender estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação. As estatísticas da série comercial exibem informações sobre a série de negociações vencedoras (perdedoras) consecutivas.
A estratégia de comprar e manter.
Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo em que um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno de Compra / Retenção, lembre-se de ter em mente que a estratégia de compra e retenção pode levar a grandes descontos e riscos porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos de mercado durante todo o período.
Relatório de desempenho da estratégia.
Gráficos interativos que mostram a imagem completa.
O MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Remessa relativa.
Este gráfico equilibra o patrimônio líquido com o número de negociação para todos os negócios fechados e também inclui dólares de redução e porcentagens de redução.
Insight usando gráficos de curva de equidade.
Este gráfico permite uma maior visão do desempenho da negociação do que um gráfico da curva de equidade usual. Ele exibe o lucro líquido em uma base bar-a-bar, revelando descontos de capital e avanços.
Curva de capital com detalhes de redução.
Este gráfico detalhado da Curva de Ações combinado com Drawdown ($) e Drawdown (%).
Aquisição de capital e redução de capital.
Esses gráficos ilustram a redução de capital versus a equivalência patrimonial em dólares e percentuais.
Análise geral do desempenho das negociações.
Este gráfico mostra um número de equivalência patrimonial (em $) vs. comércio para todos os negócios fechados. Este gráfico de equidade multifacetado é melhor usado para análise geral do desempenho da negociação.
Total de negociações e negociações vencedoras.
Esses gráficos exibem o lucro (em $) vs. número comercial para todas as negociações ou para todos os negócios vencedores. A linha horizontal representa o comércio médio.
Determinando paradas de proteção.
O gráfico Máximo de Excursão Adversa é melhor usado para determinar paradas de proteção de gerenciamento de dinheiro para uma estratégia de negociação. Ele grafica o lucro / perda versus drawdown realizado por cada comércio em um formato de gráfico de dispersão.
Determinar paradas de distância.
O gráfico de Máxima Excursão Favorável é usado melhor para determinar paradas de trânsito para uma estratégia de negociação. Ele mostra o lucro / perda versus Drawdown realizado em um formato de gráfico de dispersão. As setas verdes representam trades vencedores, e as setas vermelhas representam trocas perdidas.
Avaliações de longo prazo.
O gráfico de Excursão Favorável Máximo usa porcentagens em vez de valores em dólares. Este gráfico é melhor usado para avaliações de longo prazo.
Gráficos de um clique.
Em MultiCharts, procurar um comércio específico leva apenas um clique. Você tem 16 parâmetros qualificáveis ​​para filtrar todos os negócios e assim que você identificar o comércio que lhe interessa, tudo o que é necessário é um clique para exibi-lo em um gráfico. Isso permite que você veja o comércio no relatório e a representação gráfica do gráfico quando o comércio foi criado, permitindo que você identifique rapidamente as falhas na entrada e saída de métodos e para melhorar a lógica de negociação.
Relatório de desempenho da estratégia.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.